Bài tập & Lời giải Thanh Toán Quốc Tế (NH)

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
40,810
11
38
I - YẾT TỶ GIÁ

Bài 1: Giả sử tại 1 NHTM có bảng yết giá như sau:
USD/VND : 15,950 - 71
GBP/USD : 16,568 - 50
AUD/USD : 0.7894 - 24
USD/JPY : 11,481 - 50
EUR/USD : 12,692 - 12

Chỉ ra tỷ giá mà NH sẽ áp dụng khi khách hàng:
1. Mua USD bằng VND

*Mua USD
Bán VND ===>15,950
*Bán USD
Mua VND ===>15,971

-----> Chọn 15,950
2. Bán EUR lấy USD

*Mua EUR
Bán USD ===>12,692
*Bán EUR
Mua USD ===>12,712

----->Chọn 12,692
3. Bán USD lấy EUR
------> Chọn 12,712
4.Bán JPY lấy USD --->11,500
5.Mua GBP bằng USD --->16,600
6.Bán USD lấy AUD ---> 0,7924

Bài 2: Xác định tỷ giá giữa 2 loại tiền = pp tính tỷ giá chéo.
USD/VND - 19800
USD/JPY - 116.25
EUR/USD - 1.3568
USD/CHF - 1.3728
AUD/USD - 0.7824

Tính:
1. EUR/VND:
**EUR/VND = EUR/USD x USD/VND = 1.3568 x 19800
****************** *****************
II - Quyền Chọn Mua
Bài 1: Cty NK ABC của HK cần có 1.000.000 USD để thanh toán nợ trong 3 tháng tới,thanh toán nợ đúng hạn trong đk dự toán USD có thể tăng giá thì ngay từ bây giờ cty ABC có thể mua quyền chọn mua USD trên thị trường với số tiền đảm bảo 0,02 HKD cho mỗi USD và tỷ giá thực hiện USD/HKD = 5,6050 . Ngoài ra không có thêm bất kỳ chi phí nào. Hỏi Cty ABC nên làm thế nào nếu 3 tháng sau tỷ giá thị trường:
a. USD/HKD = 5,6080
b. USD/HKD = 5,6020
b. USD/HKD = 5,6800

GIẢI
Ta có:
----Phí bỏ ra để có quyền chọn mua : 1.000.000 x 0,02 = 20.000HKD
----Tổng chi mua mà Cty ABC bỏ ra : 1.000.000 x 5.6050 + 20.000 = 5.625.000HKD

a. USD/HKD = 5,6080
---Tổng chi mua: 1.000.000 x 5,6080 = 5.608.000 HKD
Chênh lệch : 5.608.000 - 5.625.000 = -17.000HKD
l -17.000 l < 20.000 ==> Cty nên thực hiện hợp đồng (Cty lợi 3.000HKD)

b. USD/HKD = 5,6020
---Tổng chi mua: 1.000.000 x 5,6020 = 5.602.000HKD
Chênh lệch: 5.602.000 - 5.625.000 = -23.000HKD
===> Cty nên hủy hợp đồng

c. USD/HKD = 5,6800
----> 55.000HKD ==> Cty nên thực hiện HĐ.

Bài 2: Cty XK HK thu được 1.000.000USD, để tránh biến động của tỷ giá giảm xuống làm ảnh hưởng đến 1.000.000USD thu được thì ngay từ bây giờ cty XK có thể bán quyền chọn mua 1.000.000USD trên thị trường với số tiền đảm bảo 0,02HKD cho mỗi USD và tỷ giá thực hiện USD/HKD = 1,69.Ngoài ra k có thêm bất kì phí nào nữa. Hỏi Cty XK sẽ lãi hay lỗ nếu 3 tháng sau tỷ giá thị trường:
a. USD/HKD = 1,78
b. USD/HKD = 1,65
c. USD/HKD = 1,59

GIẢI

Ta có:
---Phí thu về khi bán quyền chọn mua: 1.000.000 x 0,02 = 20.000 HKD
---Tổng thu bán mà nhà XK thu đc : 1.000.000 x 1.69 + 20.000 = 1.710.000 HKD

a. USD/HKD = 1,78
---Tổng thu bán : 1.000.000 x 1,78 = 1.780.000 HKD
Chênh lệch : 1.710.000 - 1.780.000 = - 70.000 HKD
==> Cty lỗ

b. USD/HKD = 1,65
---Tổng thu bán : 1.000.000 x 1,65 = 1.650.000HKD
Chênh lệch : 1.710.000 - 1.650.000 = 60.000HKD
==> Cty lãi

c. USD/HKD = 1,59
---Tổng thu bán : 1.000.000 x 1,59 = 1.590.000HKD
Chênh lệch : 1.710.000 - 1.590.000 = 120.000HKD
==> Cty lãi

*************** Updating***************
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
52,812
Bài viết
55,026
Thành viên
85,715
Thành viên mới nhất
baongoc9902

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN