Bài tập & Lời giải Thanh Toán Quốc Tế (NH)

Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Tuổi
    24
    Bài viết
    10,702
    Đã cảm ơn
    64
    Được cảm ơn 1,125 lần trong 501 bài viết

    Bài tập & Lời giải Thanh Toán Quốc Tế (NH)

    I - YẾT TỶ GIÁ

    Bài 1: Giả sử tại 1 NHTM có bảng yết giá như sau:
    USD/VND : 15,950 - 71
    GBP/USD : 16,568 - 50
    AUD/USD : 0.7894 - 24
    USD/JPY : 11,481 - 50
    EUR/USD : 12,692 - 12

    Chỉ ra tỷ giá mà NH sẽ áp dụng khi khách hàng:
    1. Mua USD bằng VND

    *Mua USD
    Bán VND ===>15,950
    *Bán USD
    Mua VND ===>15,971

    -----> Chọn 15,950
    2. Bán EUR lấy USD

    *Mua EUR
    Bán USD ===>12,692
    *Bán EUR
    Mua USD ===>12,712

    ----->Chọn 12,692
    3. Bán USD lấy EUR
    ------> Chọn 12,712
    4.Bán JPY lấy USD --->11,500
    5.Mua GBP bằng USD --->16,600
    6.Bán USD lấy AUD ---> 0,7924

    Bài 2: Xác định tỷ giá giữa 2 loại tiền = pp tính tỷ giá chéo.
    USD/VND - 19800
    USD/JPY - 116.25
    EUR/USD - 1.3568
    USD/CHF - 1.3728
    AUD/USD - 0.7824

    Tính:
    1. EUR/VND:
    **EUR/VND = EUR/USD x USD/VND = 1.3568 x 19800
    ****************** *****************
    II - Quyền Chọn Mua
    Bài 1: Cty NK ABC của HK cần có 1.000.000 USD để thanh toán nợ trong 3 tháng tới,thanh toán nợ đúng hạn trong đk dự toán USD có thể tăng giá thì ngay từ bây giờ cty ABC có thể mua quyền chọn mua USD trên thị trường với số tiền đảm bảo 0,02 HKD cho mỗi USD và tỷ giá thực hiện USD/HKD = 5,6050 . Ngoài ra không có thêm bất kỳ chi phí nào. Hỏi Cty ABC nên làm thế nào nếu 3 tháng sau tỷ giá thị trường:
    a. USD/HKD = 5,6080
    b. USD/HKD = 5,6020
    b. USD/HKD = 5,6800

    GIẢI
    Ta có:
    ----Phí bỏ ra để có quyền chọn mua : 1.000.000 x 0,02 = 20.000HKD
    ----Tổng chi mua mà Cty ABC bỏ ra : 1.000.000 x 5.6050 + 20.000 = 5.625.000HKD

    a. USD/HKD = 5,6080
    ---Tổng chi mua: 1.000.000 x 5,6080 = 5.608.000 HKD
    Chênh lệch : 5.608.000 - 5.625.000 = -17.000HKD
    l -17.000 l < 20.000 ==> Cty nên thực hiện hợp đồng (Cty lợi 3.000HKD)

    b. USD/HKD = 5,6020
    ---Tổng chi mua: 1.000.000 x 5,6020 = 5.602.000HKD
    Chênh lệch: 5.602.000 - 5.625.000 = -23.000HKD
    ===> Cty nên hủy hợp đồng

    c. USD/HKD = 5,6800
    ----> 55.000HKD ==> Cty nên thực hiện HĐ.

    Bài 2: Cty XK HK thu được 1.000.000USD, để tránh biến động của tỷ giá giảm xuống làm ảnh hưởng đến 1.000.000USD thu được thì ngay từ bây giờ cty XK có thể bán quyền chọn mua 1.000.000USD trên thị trường với số tiền đảm bảo 0,02HKD cho mỗi USD và tỷ giá thực hiện USD/HKD = 1,69.Ngoài ra k có thêm bất kì phí nào nữa. Hỏi Cty XK sẽ lãi hay lỗ nếu 3 tháng sau tỷ giá thị trường:
    a. USD/HKD = 1,78
    b. USD/HKD = 1,65
    c. USD/HKD = 1,59

    GIẢI

    Ta có:
    ---Phí thu về khi bán quyền chọn mua: 1.000.000 x 0,02 = 20.000 HKD
    ---Tổng thu bán mà nhà XK thu đc : 1.000.000 x 1.69 + 20.000 = 1.710.000 HKD

    a. USD/HKD = 1,78
    ---Tổng thu bán : 1.000.000 x 1,78 = 1.780.000 HKD
    Chênh lệch : 1.710.000 - 1.780.000 = - 70.000 HKD
    ==> Cty lỗ

    b. USD/HKD = 1,65
    ---Tổng thu bán : 1.000.000 x 1,65 = 1.650.000HKD
    Chênh lệch : 1.710.000 - 1.650.000 = 60.000HKD
    ==> Cty lãi

    c. USD/HKD = 1,59
    ---Tổng thu bán : 1.000.000 x 1,59 = 1.590.000HKD
    Chênh lệch : 1.710.000 - 1.590.000 = 120.000HKD
    ==> Cty lãi

    *************** Updating***************

    Chào Mr LNA,
    Hãy cho tôi một lời cảm ơn nếu bài viết của tôi có ý nghĩa.
    Hãy cho tôi nhận xét nếu bài viết chưa hay.
    Và hãy tham gia viết bài để tôi có thể nói lời cảm ơn tới bạn.

    "Chung tay xây dựng cộng đồng sinh viên Thẩm Định Giá"

  2. Những người đã gửi lời cảm ơn Mr LNA cho bài viết này:

    mymy2005dl (24-03-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Tuổi
    23
    Bài viết
    2
    Đã cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Bài tập & Lời giải Thanh Toán Quốc Tế (NH)

    Các bài tập này ở đâu vậy bạn ?? Do ai ra đề vậy???, Thanks
    Khách viếng thăm hãy cùng mymy2005dl xây dựng sinhvienthamdinh.com nhé

 

 

Bạn có thể tìm kiếm trên Google bài viết này thông qua các từ khóa bên dưới:

Chưa có từ khoá nào được thống kê!